Rumpf Gleitender Durchschnitt Excel

Entfernen von Lag, Forecasting Data Trading-Indizes mit dem Hull Moving Average Moving-Mittelwerte reibungslose Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, lag. Herersquos ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung entfernt und Prognosen zukünftiger Daten. B uy amp halten funktioniert gut, wie der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Marktpanzer. Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in den Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich Gleitende Mittelwerte sind oft der beste Weg, Datenspitzen zu eliminieren, und solche mit relativ langen Längen reibungslose Daten. Jedoch haben gleitende Durchschnitte einen Hauptfehler, indem ihre langen Rückblickperioden Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Dies minimiert die Möglichkeit, dass der gleitende Durchschnitt die Rohdaten überschreitet, wenn die nächste Intervalrsquos-Aktivität vorhergesagt wird und somit Fehler eingeführt werden. Herersquos, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Händler Alan Hull entwickelt versucht, dieses Problem zu lösen. In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (Sma) die Summierung von Datenabtastungen geteilt durch die Anzahl von Abtastwerten (N). Der Hull-gleitende Durchschnitt (Hma) bewirkt die Glättung unter Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts (Wma) und einer Quadratwurzel von N. Die Berechnung ist also: Um durch diese Formel zu gehen: Nimm die Wma der letzten N / 2-Daten und multipliziere sie mit 2. Dann subtrahiere die Wma der letzten N Daten. Nun nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N. Dann finden Sie die Wma der beiden Werte (das heißt, die Wma sqrt von N des Erinnerungswertes). Da die Quadratwurzel Werte verkürzt, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist. Beim Vergleich der Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt finden wir Daß das Hma sowohl glatt als auch auf die sich ändernden Daten anspricht, während die Sma hinterherhinkt. Abbildung 1: einfache ma vs Rumpf ma. Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus der QQQQ ETF. Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA. Ein Neun-Tage-Durchschnitt wird mit dem HMA in blau angezeigt. HellipContinued in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember-Ausgabe 2010 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2010, Technische Analyse, Inc. Important rechtlichen Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Hull Moving Average Beschreibung Es gibt viele Arten von gleitenden Durchschnitten, die grundlegendste der Simple Moving Average (SMA) zu sein. Von allen bewegten Durchschnitten der SMA lags Preis die meisten. Die exponentiellen und gewichteten Bewegungsdurchschnitte wurden entwickelt, um diese Verzögerung zu adressieren, indem mehr Gewicht auf neuere Daten gelegt wird. Der Hull Moving Average (HMA), entwickelt von Alan Hull, ist ein extrem schnell und glatt gleitender Durchschnitt. In der Tat, die HMA fast eliminiert Lag ganz und schafft es, Glättung zur gleichen Zeit zu verbessern. Wie dieser Indikator funktioniert Ein längerer Zeitraum HMA kann verwendet werden, um Trend zu identifizieren. Wenn die HMA steigt, steigt der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, lange Positionen einzugeben. Wenn die HMA fällt, fällt auch der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, Short-Positionen einzugeben. Für Eintrittssignale kann in Richtung der vorherrschenden Tendenz ein kürzerer Zeitraum HMA verwendet werden. Ein langes Eintrittssignal tritt bei ansteigender Tendenz auf, wenn die HMA aufleuchtet und ein kurzes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend fällt, auftritt, wenn das HMA abschaltet. Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode n / 2 und multiplizieren Sie ihn mit 2 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt für die Periode n und subtrahieren Sie ab Schritt 1 Berechnen Sie einen gewichteten gleitenden Durchschnitt mit der Periode sqrt (n) mit den Daten aus Schritt 2 HMA WMA ( 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n) Hüllbewegungsdurchschnitt Der Hüllbewegungsdurchschnitt macht einen gleitenden Durchschnitt besser, während er eine Kurvenglätte beibehält. Die Formel für die Berechnung dieses Durchschnitts ist wie folgt: HMAi MA ((2MA (Eingabe, Periode / 2) 8211 MA (Eingabe, Periode)), SQRT (Periode)), wobei MA ein gleitender Durchschnitt und SQRT die Quadratwurzel ist. Der Benutzer kann die Eingabe (Schließen), die Periodenlänge und die Verschiebungsnummer ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie zu handeln mit dem Hull Moving Average Der Hull Moving Average ist ein Nachhall Trend Indikator und kann in Verbindung mit anderen Studien verwendet werden. Es werden keine Handelssignale berechnet. So greifen Sie in MotiveWave zu Gehen Sie zum oberen Menü, wählen Sie Studie gtMoving AveragegtHull Moving Average oder gehen Sie zum obersten Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte lesen Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Berechnung // Eingangspreis, benutzerdefiniert, Voreinstellung ist close // Methode gleitender Durchschnitt (ma), benutzerdefiniert, Voreinstellung ist WMA // Zeitraum benutzerdefiniert, Voreinstellung ist 20 // Verschiebung benutzerdefiniert, Voreinstellung ist 0 // wma gewichtete Verschiebung Durchschnitt, sqrt Quadratwurzel // Index aktuelle Barzahl, LOE kleiner oder gleichHMA - Hull Moving Average HMA - Hull Moving Average wurde von Allan Hull erstellt. Rumpf gleitender Durchschnitt dient hauptsächlich der Identität der vorherrschende Markttrend. Im Gegensatz zu einer EMA ist die Hulls Moving Average Kurve deutlich glatter und folgt dem Preisgraphen viel näher. Es wird insbesondere für den mittel - und langfristigen Handel eingesetzt. HMA-Konstruktion ist recht einfach: - Definieren Sie zuerst die HMA-Zeitperiode, z. B. 16 Tage. - Die Formel sieht folgendermaßen aus: HMA WMAfloor (radic (n)) von (2 WMAfloor (n / 2) - WMAn) Berechnet WMA ndash Weighted Moving Average für die Hälfte des gewählten Zeitraums (WMA 8 in diesem Fall) (2. WMA8) Berechnen Sie die Quadratwurzel der Grundzeit, dh radic16 4. Berechnen Sie WMA 4 aus dem Wert, den wir in Schritt 2 erhalten haben Weitere Informationen über WMA ndash Weighted Moving Average finden Sie hier. Anmerkung: Wenn wir eine grundlegende Zeitspanne wählen, die die Quadratwurzel oder die Division durch die Zahl 2 nicht eine ganzzahlige Zahl ist, z. B. 2,5, dann runden Sie es ab, bis Sie eine ganze Zahl erhalten. Zum Beispiel, wenn wir HMA mit dem Zeitraum von 5 Tagen erhalten wollen, dann: im ersten Schritt würden wir berechnen WMA2 (weil 5/2 2,5) im vierten Schritt berechnen wir WMA2 (weil Radic5 2,24) Allan Hull nicht Empfehlen, den Handel auf zwei HMA-Kreuzungen zu basieren. Er verwendet die erste HMA, um seine Trades und eine andere zu geben, um sie zu verlassen. Wenn Sie die Autoren Artikel zusammen mit der HMA in einem Diagramm sehen möchten, klicken Sie hier. Hull Moving Average wird in ähnlicher Weise wie der ADX verwendet, d. H. Um den vorherrschenden Markttrend zu identifizieren. Steigt die HMA-Kurve, so steigt auch der vorherrschende Trend. Es ist besser, einige Long Trades dann geben. Sollte die HMA-Kurve fallen, wäre der vorherrschende Trend Abwärtstrend, also wäre es besser, kurz zu gehen. Wenn Sie Interesse an einer vertieften Untersuchung dieses Indikators haben und lieber bereit sind, Lösungen zu erbringen, kann die nächste Website für Sie von Interesse sein. Dort können Sie finden und herunterladen technische Analyse Indikatoren in Excel files. Like, was Sie gerade gelesen Digg es oder Tipd es. Das Ziel von Finance4Traders ist es, Händler helfen, indem sie ihnen unvoreingenommene Forschung und Ideen. Seit Ende 2005 entwickle ich handelnde Strategien auf persönlicher Basis. Nicht alle dieser Modelle sind für mich geeignet, aber andere Investoren oder Händler könnten sie nützlich finden. Schließlich haben die Menschen unterschiedliche Investitionen / Trading-Ziele und Gewohnheiten. So wird Finance4Traders eine bequeme Plattform, um meine Arbeit zu verbreiten. (Lesen Sie mehr über Finance4Traders) Bitte benutzen Sie diese Website in geeigneter und rücksichtsvoller Weise. Dies bedeutet, dass Sie Finance4Traders durch mindestens einen Link zurück zu dieser Website zitieren sollten, wenn Sie irgendwelche unserer Inhalte verwenden. Darüber hinaus ist es uns nicht gestattet, unsere Inhalte rechtswidrig zu nutzen. Sie sollten auch verstehen, dass unser Inhalt keine Garantie gewährt wird und dass Sie unseren Inhalt selbständig verifizieren sollten, bevor Sie sich darauf verlassen können. Beziehen Sie sich auf die Website-Inhaltsrichtlinie und Datenschutzbestimmungen, wenn Sie diese Website besuchen. 2 Kommentare: Es sieht so aus, als hättest du die 39239 aus der vba-Anweisung über 39output ausgelassen (n, 5).Value quotquot amp WMAn amp quot-amp WMAj39. Es sollte lesen 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quoten-amp WMAj39. Ihr Code wurde von großer Hilfe, danke. Ich muss sagen, dass Ihre Website ist sehr nützlich. Herzlichen Glückwunsch Ich war auf der Suche nach Informationen über Hull Moving Average Formeln, um einen Code in VBA (Excel) für die Eingangssignale zu schreiben. Nachdem ich einige googeln habe ich Ihren Code gefunden. Abgesehen davon habe ich zwei weitere Webseiten mit EXcel-Formeln gefunden, die die HMA-Formel aufbauen. Von hier: (Ich denke, dass sie zuverlässig als Ihr sind) 1) www. financialwisdomforum. org/gummy-stuff/MA-stuff. htm (muss Download) 2) Händler / Dokumentation / FEEDbkdocs / 2010/12 / TradingIndexesWithHullMA. xls Mein Zweck War es, die Ergebnisse von 3 verschiedenen Autoren kontrastieren und dann für das gleiche Ergebnis suchen. Ich habe zu sagen, dass I39ve verbrachte 3 volle Tage Learnig / Festsetzung / Interpretation und schließlich I39ve gab heute auf, weil 3 von Ihnen differents Ergebnisse erhalten. I39m ganz verloren. I39m ermutigen, schreiben Sie Faust, weil ich lieber den VBA-Code. I39m versuchen, eine Strategie, die HMA (5) zusammen mit Heikin Ashi in einem 120 min Zeitrahmen. In Ihrem Code, wenn n5, die in Ihrem Code k sein sollte 2. (weil die sqrt (5) ist 2,33) oder kann 3, weil es 180s aufgerundet bis 3 Bitte bin ich glücklich und dankbar Wenn Sie für mich verwenden könnte Ihre kostbare Zeit, mich Fehler zu finden. Ich freue mich auf deine Antwort. Vielen Dank, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Ich bin nicht Englisch, I39m aus dem Baskenland und dies kann nicht perfekt sein, aber ich hoffe, es dient Ihnen. Kommentar schreiben Eine Handelsstrategie ist einer Unternehmensstrategie sehr ähnlich. Kritisch studieren Ihre Ressourcen wird Ihnen helfen, effektivere Entscheidungen zu treffen. (Weiterlesen) 8226 Technische Indikatoren verstehen Technische Indikatoren sind mehr als Gleichungen. Gut entwickelte Indikatoren, wenn sie wissenschaftlich angewendet werden, sind tatsächlich Werkzeuge, um Händler zu helfen, wichtige Informationen aus den Finanzdaten zu extrahieren. (Lesen Sie weiter) 8226 Warum ich Excel bevorzuge, präsentiert Ihnen Daten visuell. Dies macht es viel einfacher für Sie, Ihre Arbeit zu verstehen und Zeit zu sparen. (Weiter lesen)